Métiers de la finance - Finance-HQ / gamma cash

vinou · 2008-10-30 17:45:55

Ma question concerne le gamma cash (ou gamma par pour cent).
En fait je ne me souviens plus du tt de la formule.
Quelqu'un pourrait-il me la donner et surtout me rappeler comment la retrouver.

Merci d'avance

g000re · 2008-11-01 11:24:56

Le P&L engendré par une variation du sous-jacent dS sur une position delta-neutre s'écrit :
1/2 * Gamma * dS²

En remplaçant dS par S/100, tu obtiens ce que tu cherches : le P&L en Gamma pour une variation du marché de 1%.

#1 2008-10-30 17:45:55

gamma cash

#2 2008-11-01 11:24:56

Re: gamma cash

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